Современные проблемы риск-менеджмента: особенности внедрения и функционирования в российских и зарубежных банках

Цель научного исследования — определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.

Задачи научного исследования:

1.Установить соответствие между историческими фактами поведения рынка ценных бумаг в США (в прошлом веке) и РФ (нынешнее время). 2. Предоставить доказательства из соответствующих литературных источников, подтверждающие полученные данные.

3.Обосновать наличие взаимосвязи между тенденциями экономики США прошлого века и экономикой РФ нынешнего времени.

4. Уточнить возможность прогноза касательно тенденций рынка ценных бумаг, а также возможного поведения предприятий металлургической отрасли.

Актуальность исследования: Согласно статье Датиевой А.А. у многих коммерческих банков ярко выражена отраслевая ориентация. Соответственно данные банки могут заниматься предоставлением услуг для предприятий металлургической отрасли. Универсальные банки выполняют широкий спектр банковских операций, охватывают много секторов денежного рынка и областей экономики. Данные банки предоставляют услуги для металлургических компаний, а также для прочих предприятий (горно-рудного сектора и др.). Металлургические компании, на ряду с нефтегазовыми и банками, составляют основу нашей экономики, их вклад в ВВП примерно 5%[2].

Исторические особенности отдельных периодов требуются для оценки степени риска при принятии управленческих решений, большое количество инвестиций со стороны мелких вкладчиков требует грамотного консультирования (большое количество неквалифицированных инвесторов не сдали тестирование на допуск к работе на рынке). Лента новостей различных банков может не удовлетворять необходимым требованиям, как следствие могут возникать различные риски. Оценка состояния отрасли может быть необходима для принятия грамотных управленческих решений, данное исследование позволяет оценить историческую перспективу, что способствует принятию грамотных управленческих решений.

В РФ особенности истории экономики США - многие кризисные ситуации, экономические шоки и пр., - изучены недостаточно; публикации на тему, рассматриваемую в исследовании, - отсутствуют в РФ. Данная научная работа рассматривает кризисные явления, происходящие в данный момент в экономике России. Как правило различные зарубежные агентства стараются привлекать к сотрудничеству специалистов из страны, где происходят соответствующие кризисные явления. Специалисты УрФУ также замечали, что экономика РФ имеет определённые особенности, по причине чего, исследования западных специалистов часто имеют многие погрешности в отношении РФ.

Несмотря на то, что проблемы риск менеджмента известны, вопрос не решается должным образом. В металлургической отрасли на протяжении долгого времени продолжается спад, что негативно отражается на некоторых аспектах экономики РФ, может повредить взаимодействию с иностранными структурами. В нашем исследовании предложен опыт зарубежных исследователей. Данный опыт адаптирован к условиям рынка РФ, что принесло ожидаемые результаты, которые не описаны в доступных экономических изданиях.

Теоретическая польза исследования: Теоретическая значимость данного исследования состоит в восполнении пробела в знании по поводу ситуации в экономике РФ, которая ранее не рассматривалась в прочих доступных исследованиях, а также в научном вкладе в изучение риск-менеджмента в мире, посредством рассмотрения особенностей экономики РФ. Следовательно, выявляются новые аспекты исследований зарубежных авторов.

Практическая польза исследования: Практическая значимость данного исследования состоит в возможности оценки ряда макроэкономических рисков среди которых кредитный риск, отраслевой риск. По данным видам рисков существует возможность получить сведения о ряде характеристик.

Объект исследования: металлургическая отрасль.

Оценка современного состояния металлургической отрасли:

На момент составления статьи большинство предприятий металлургической отрасли, в рамках данного исследования, действовали с различными рисками.

Методы исследования: индикативный (литература по финансам УрФУ), сравнительный (материал лекций), трендовый (материал лекций); отчасти метод корреляционно-регрессионного анализа (больший упор на корреляционный метод); общий метод (материал лекций — т. к. изучается отрасль промышленности).

Гипотеза: согласно гипотезе в долгосрочном периоде металлургическая отрасль демонстрирует ряд тенденций схожих с тенденциями экономики США прошлого века. При этом существуют особенности поведения ряда предприятий РФ, согласно имеющимся данным подобных особенностей экономика США не демонстрировала.

Исторические данные отдельных периодов имеют некоторую ценность, т. к. возможно повторение ситуации прошлых лет. Устранение неопределенностей требует наличия информации о возможных событиях в про- шлом. Похожее случается в экономике США. В экономике РФ данные отсутствуют о научном рассмотрении подобных экономических проблем. Предприятия металлургической отрасли и связанных с ней отраслей демонстрируют незнание данной проблематики. Методы решения не сконцентрированы на решении появляющихся проблем. В дальнейшем риски, которые имеют свойство накапливаться, могут реализоваться. Существует вероятность, что спад производства в металлургической отрасли связан с игнорированием указанных рисков таким образом, что действия предприятий не позволяют им получить некоторые выгоды в различных ситуациях. В данной ситуации страдают также иностранные заинтересованные структуры по причине отсутствия информации.

В 4 квартале 2022 г. была оценена ситуация на Российском рынке. Подтверждение было получено из ряда статей, приведённых в списке литературы (исследования А. Д. Хайруллиной и Ю. Ф. Волковой; Д. А. Куразовой; А.В. Пихтаревой; Musa Uba Adamu; Vladimir Rossokhin, Elena Ryabova); результаты переданы на проверку преподавателям университета Синергия (входит в 100 лучших университетов России). Нареканий по научной работе не было. Вероятно, следует несколько подробно рассмотреть соответствие статей полученным результатам. В статье А. Д. Хайруллиной и Ю. Ф. Волковой указывалось на малое внимание, уделяемое риск-менеджменту, влияние пандемии и санкций на функционирование кредитных организаций. Musa Uba Adamu в своей статье также часто обращал внимание на увеличение рисков при невовлечённости сотрудников компаний в риск-менеджмент. Д. А. Куразова отмечает уменьшение числа кредитных организаций, по материалам статьи заметны данные, говорящие об увеличении риска при проведении различных финансовых операций. Также Д.А.Куразова написала об уменьшении числа квалифицированных инвесторов. А.В. Пихтарева рассказала о финансовой устойчивости и финансовом состоянии компаний. Исследования А.В. Пихтаревой интересны тем, что при отсутствии возможности компаний платить по своим обязательствам существует вероятность взятия заёма. В рамках данного исследования следует сказать, что эта ситуация может быть объяснена отсутствием учёта различных рисков. Vladimir Rossokhin, Elena Ryabova в своей статье размышляют о взятии заёма различными компаниями. Согласно исследованиям Vladimir Rossokhin и Elena Ryabova часто компании неверно оценивают рыночную ситуацию при взятии заёма. Данное положение дел может привести к возникновению различных рисков. После временного интервала, указанного ранее, многие компании покинули рынок, многие взяли различные виды займов, сокращали производственные мощности, продавали имущество и т. д. В рамках данного исследования ситуация может быть объяснена недостаточным учётом различных рисков, исторических особенностей различных периодов, неверной оценкой ситуации на рынке, недостаточным качеством ленты новостей различных банков; причин может быть множество.

После была проведена оценка ситуации на рынке РФ в 1 и 2 кварталах 2023г. Данные также передавались на проверку преподавателям университета Синергия. Было установлено наличие взаимосвязи между историческими данными присутствовавшими в экономическом развитии США прошлого столетия и нынешним развитием экономики РФ. Тем не менее следует учесть, что экономика РФ демонстрирует различные особенности.

Научное исследование, с помощью оценки ситуации на рынке РФ, позволило оценить возможность инвестирования посредством кредитов. Основываясь на полученных данных, банковские риски, которые можно оценить, относятся к текущим и перспективным (классификация В.Т. Севрук). Данные выводы из исследования можно сделать, т. к. исследование было подтверждено данными из научных статей. Также научное исследование основано на исторических данных, следовательно, существует возможность предсказания возможного поведения компаний РФ.

Также был выявлен ряд особенностей поведения российских компаний.

Данное исследование позволяет в некоторой степени оценить кредитный риск. В зависимости от источника возникновения учитываются внешние кредитные риски и внутренние (риск обусловлен условиями продукта и особенностями организации кредитного процесса). Исследование позволяет учесть внешние факторы кредитного риска (состояние потребительского спроса — т. к. используется индикативный метод, некоторые другие при доступе к дополнительным данным). Есть возможность учитывать внутренние факторы кредитного риска (финансовая устойчивость, недостатки в кредитной политике — при доступе к некоторым данным). Данное исследование позволяет идентифицировать кредитные риски, измерить, разработать некоторые мероприятия по ограничению кредитного риска (управление кредитным риском). Есть возможность частично оценить рентабельность в части, касающейся хозяйственной деятельности. Согласно данным Курского института менеджмента, экономики и бизнеса при учёте риска ставка банковского кредита может увеличиваться. Т.к. данное исследование позволяет в некоторой степени оценить кредитный риск, существует возможность установления ставки банковского кредита, которая позволит увеличить количество клиентов банка, тем самым увеличив его прибыль (более справедливая, низкая процентная годовая ставка по кредиту) [3]. Согласно научной статье Примаченко С.В. при управлении кредитным ри- ском данное исследование позволяет оценить финансовое состояние заёмщика, а также способствовать постоянному мониторингу с целью обнаружения ухудшения платёжеспособности заёмщика и принятия мер по минимизации негативных последствий для банка. Данные действия могут быть осуществлены на основе исторических даннных, а также изменений ситуации на рынке РФ при взаимодействии различных факторов.

При управлении кредитными рисками может возникнуть ряд проблем. Это могут быть недостаток квалифицированных кадров, быстро меняющиеся рыночные условия, высокие контрагентские риски, особенно во время экономических спадов [4]. Решение данных проблем возможно частично с помощью данного исследования, т. к. учёт исторической ситуации позволяет использовать менее квалифицированные кадры, данное исследование позволяет получить доступ к ситуации на рынке РФ в различные моменты времени, предсказать возможные спады, а также поведение российских металлургических компаний во время спадов в экономике.

Исследование позволяет оценить процентный риск в части, касающейся определения цены кредита, т. е. величины процентной ставки.

Данное научное исследование позволяет в некоторой степени оценить отраслевой риск. Существует возможность отчасти определить уровень внутриотраслевой конкуренции в части касающейся рыночной силы покупателей, рыночной мощи поставщиков, отчасти политического и социального окружения (при доступе к соответствующей информации уровень оценки ситуации повышается). Существует возможность оценить тенденции в развитии конкуренции, уровень государственной поддержки, структуру и динамику отрасли. Есть возможность оценить некоторые факторы, такие как ожидание подъёма или кризиса [1]. Согласно статье Григорьевой Е.М коэффициент автономии показывает наличие финансового риска. Некоторые источники литературы также ссылались на схожие данные. Исследование показало взаимосвязь между данным коэффициентом и поведением компаний металлургической отрасли. В последующем данные подтверждались. Были использованы сравнительный, трендовый, индикативный методы.

Таким образом данное исследование позволяет осуществлять 1). Всесторонний мониторинг экономики и прогнозирование внутренних и внешних угроз; 2). Разработку мероприятий оперативного и долговременного характера по нейтрализации рисковых ситуаций; 3). Организацию работы по реализации комплекса таких мер [5]. Таким образом данное исследование может быть интересно государственным, региональным и муниципальным образованиям.

Данные исследования позволяют частично оценить риск инфляции в части касающейся кредитного риска и изменения индексов акций и ценных бумаг на фондовом рынке. Также возможно оценить поведение ряда фирм на основе ожиданий подъёма или кризиса. При проведении ценовой политики возможно возникновение инфляционных рисков. Существует возможность оценить увеличение, либо уменьшение инфляционных рисков предприятий металлургической отрасли относительно конкурентов в РФ, что может позволить банкам определить процентную годовую ставку по кредиту [6]. Научная статья Смулова А.М. и Абушаевой Р.Р. подтверждает выводы относительно важности определения процентной годовой ставки по кредиту. Дополнительно в статье указывается, что неверное определение процентной годовой ставки по кредиту может привести к убыткам банка [7].

В наличии выборка статистических данных за период 3-4 года по различным компаниям РФ, что позволяет оценить некоторые виды рисков, провести более сложную оценку различных рисков.

Согласно данным научной статьи Ивановой Ксении Эдуардовны большому количеству компаний требуются данные, помогающие учесть неопределённости в экономике [13]. На основе более сложного анализа, с привлечением дополнительных данных можно добиться более точного учета риска различными экономическими компаниями и структурами РФ.

По результатам проведённого исследования можно сделать ряд выводов о получении важных результатов касательно оценки ситуации в стране, возможностей снижения вероятности взятия кредита различными компаниями, определения более справедливой процентной ставки по кредиту, сохранения производственных мощностей, имущества, прогностических возможностей на основе данного исследования, возможности оценки ряда макроэкономических рисков среди которых кредитный риск, отраслевой риск, инфляционный риск. По данным видам рисков существует возможность получить сведения о ряде характеристик, существует возможность оценить важные характеристики процентного, инфляционного риска, полученные в ходе исследования данные подтверждались рядом научных статей, среди авторов статей профессора, доценты.

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность преподавателю Морилову П.И.

за руководство при выполнении научного проекта; к.э.н. факультета экономики университета Синергия Фролову А.Л., к.э.н. доценту факультета экономики университета Синергия Хлопотенковой А.М. за кураторство при выполнении научного проекта в течении 1 года; к.м.н. доценту кафедры анестизиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии им. профессора В.И. Гордеева Санкт-Петербургского государственного Педиатрического Медицинского Университета МЗ России к.м.н. Назарову Р.В. за предоставленные методики выполнения научного проекта, использованные в данной научной работе.